05年3月，薛伟和中央音乐学院正式签约，回到自己的母校任教。4月17日，他在中央音乐学院举行了自己的专场音乐会。采访薛伟那天，薛伟正在为这场音乐会进行着紧张的准备，为此，他特地从英国请来了他的朋友--英国皇家音乐学院的麦克教授来为自己做钢琴伴奏。由此也可见薛伟对这场演出的重视，虽然有过逾千场的演出经验以及在国际上的多次获奖，薛伟仍将这场演出视作是自己事业上一个新的起点。
京剧团里走出的小提琴家
薛伟的音乐启蒙来自于他的父亲。学长笛的父亲毕业于上海音乐学院，在薛伟7岁的时候，他的父亲让他开始学习小提琴。可学琴没两天，薛伟就坚持不下去了，因为器乐的学习是一件很枯燥的事情，尤其像小提琴，技术的难度是比较高的。薛伟是在父亲的软硬兼施下走上这条艺术之路的。
父亲在河南省京剧团工作。"文革"期间，薛伟的父亲最质朴的想法就是希望薛伟能够有一技之长。薛伟很小的时候就进入京剧团，而且每月还有20块钱的工资，这对幼小的薛伟而言是一件很自豪的事情。那是在薛伟9岁的时候，父亲给他的年龄偷偷加了一岁，说他10岁，把他送进了河南省京剧团的学员班，在里面一边学习、一边工作。京剧团外出演出的活动很多，薛伟就跟着剧团到各个地方去演出。薛伟给记者描述了那段生活的一个片段："在舞台的角落里，我坐在最后，身后就是大幕，我什么时候困了，就把大幕往自己身上一包，也没人注意到我，我就在里面睡大觉。"
学琴的孩子大多不会像其他孩子那样拥有单纯的童年，尤其在一个严格管教的世家，薛伟说："在我的记忆中童年几乎没有玩过。我可能是比较懂事的一个孩子，因为我父亲为我学琴付出了很多的心血，我觉得需要好好回报父亲这种辛苦，希望拿出更好的成绩，只知道好好练琴。"
"文革"结束后，音乐学院重新开始招生，这也使薛伟有了改变自己命运的机会。薛伟的父亲千里迢迢带着他从郑州到上海报考上海音乐学院附中。"从河南去上海对我来说是不可思议的一件事，到上海音乐学院去考学，我自己一点把握都没有。但直到考试开始，我才意识到自己的水平跟其他的考生比还是很优秀的。"
薛伟以优异的成绩考入上海音乐学院附中后，1981年开始参加全国选拔，进而去参加国际比赛，这给他增加了动力。虽然在附中的时候薛伟由于性格的原因备感压抑，但他天才般的演奏技巧还是得到了认可，附中毕业后被中央音乐学院录取。就在那一年他在全国比赛中得了第一名，年底参加了日本国际音乐比赛，获得了季军。
进入中央音乐学院后，薛伟师从林耀基教授，这两年的时间，为他后来的小提琴演奏打下了重要基础。他也与林耀基教授建立了"情如父子"的友谊。
薛伟的个性在1982年英国卡尔·弗莱什比赛中得到一次爆发。在那次比赛中薛伟只获得了一个最小的奖，他感到愤愤不平，在整个比赛过程中他一直觉得自己拉得不错，最后，他当着评委的面把看决赛的票愤怒地撕碎了，扔在地上，这也给评委会主席留下了深刻印象。3年后，这位评委会的主席成为薛伟的主课老师，他就是尼佛尔·尼曼。
后来，薛伟写信给尼曼，表示希望有机会到英国学习小提琴，知道尼曼先生在英国是有影响力的教师，相信在艺术上能给自己帮助。尼曼教授接到这封信，两个星期之后就回了信，信中告诉薛伟：你的奖学金、生活费一切都由英国的两家银行提供，9月份就可以来英国读书。前后仅仅两个月的时间，薛伟就到了英国。至此他也结束了在中央音乐学院2年的学习生活，1985年8月下旬薛伟抵达伦敦。
